Notes de cours

• Introduction aux processus de diffusion [EN], par Z. Shi: .pdf
• Finance haute fréquence [EN], par M. Rosenbaum: .pdf
• Probabilités numériques pour la finance [EN], par G. Pagès: .pdf
• Processus stochastiques et produits dérivés, par N. El Karoui et E. Gobet: .pdf
• Mesures de risques [EN], par A. Alfonsi, L. Abbas Turki et P. Henry-Labordère: .pdf

Exercices

• Introduction aux processus de diffusion
  s1.pdf, s2.pdf, s3.pdf, s4.pdf, s5.pdf, s6.pdf
• Processus stochastiques et produits dérivés [EN]
  s1.pdf, s2.pdf, s3.pdf, s4.pdf, s5.pdf, s6.pdf, s7.pdf, s8.pdf

Travaux

• Calcul des sensibilités (options) par différentiation automatique [FR]: .pdf, .tar.gz
• Option basket pricing (Monte Carlo): .tar.gz
• Optimisation de portefeuille (Markowitz) et liquidation de portefeuille (Almgren Chriss) [FR]: .pdf
• Stratégie quantitative et risque de crédit [FR]: .pdf
• Modélisation économique : règle de Taylor pour les États-Unis [FR]: .pdf