Lecture notes

• Introduction to diffusion processes, by Z. Shi: .pdf
• High frequency, by M. Rosenbaum: .pdf
• Numerical probability for finance, by G. Pagès: .pdf
• Processus stochastiques et produits dérivés [FR], by N. El Karoui and E. Gobet: .pdf
• Risk measures, by A. Alfonsi, L. Abbas Turki and P. Henry-Labordère: .pdf

Exercises

• Introduction aux processus de diffusion [FR]
  s1.pdf, s2.pdf, s3.pdf, s4.pdf, s5.pdf, s6.pdf
• Stochastic processes and derivatives
  s1.pdf, s2.pdf, s3.pdf, s4.pdf, s5.pdf, s6.pdf, s7.pdf, s8.pdf

Assignments

• Calcul des sensibilités (options) par différentiation automatique [FR]: .pdf, .tar.gz
• Option basket pricing (Monte Carlo): .tar.gz
• Optimisation de portefeuille (Markowitz) et liquidation de portefeuille (Almgren Chriss) [FR]: .pdf
• Stratégie quantitative et risque de crédit [FR]: .pdf
• Modélisation économique : règle de Taylor pour les États-Unis [FR]: .pdf